Odstranění multikolinearity

Do modelu zařadíme jen ty regresory, které významně přispívají ke zlepšení kvality odhadu K výběru nejlepší podmnožiny regresorů použijeme metodu postupné regrese.

Algoritmus pro metodu postupné regrese:

1. Spočteme korelační matici a provedeme test hypotézy Je-li korelace prokázána, pokračujeme dalším krokem.
    
2. Spočteme korelační koeficienty a vybereme ten regresor jehož je v absolutní hodnotě největší.
    
3. Sestavíme model a odhadneme jeho parametry. Vypočteme hodnotu statistiky kde značí index determinace. Pokud ponecháme regresor v modelu.
    
4. Spočteme parciální korelační koeficienty a vybereme ten regresor jehož je v absolutní hodnotě největší.
    
5. Sestavíme model a odhadneme jeho parametry. Vypočteme hodnotu statistiky kde je přírůstek indexu determinace při zařazení do modelu a je index determinace pro model Pokud ponecháme regresor v modelu.
    
6. Spočteme parciální korelační koeficienty a vybereme ten regresor jehož je v absolutní hodnotě největší a tak pokračujeme dále.