Ověřování předpokladů v klasickém modelu lineární regrese

V následující kapitole se budeme zabývat ověřováním předpokladů lineárního regresního modelu. Nejprve se zaměříme na ověření normality dat, graficky i pomocí statistických testů. Dále pak popí±eme metody pro testování korelace v datech a konstrukci odhadů parametrů lineárního regresního modelu pro korelovaná data. Nakonec se budeme zabývat multikolinearitou v matici plánu. Nejprve bude popsáno, jak detekovat tento problém, dále pak jak se s ním vyrovnat.

Předpokládá se znalost základních pojmů z teorie matematické statistiky a lineárních regresních modelů - číselné charakteristiky náhodných veličin a jejich výběrové odhady, odhady parametrů v lineárním regresním modelu, testování hypotéz.