Pearsonův koeficient korelace
V teorii pravděpodobnosti byl zaveden Pearsonův koeficient korelace náhodných veličin (které jsou aspoň intervalového charakteru) vztahem
Připomeneme jeho vlastnosti:
(1) | |
(2) | |
(3) | |
(4) | a rovnosti je dosaženo tehdy a jen tehdy, když existují reálné konstanty kde tak, že přičemž pro a pro |
Z těchto vlastností plyne, že je vhodnou mírou těsnosti lineárního vztahu náhodných veličin
Definice 4.1. většinou nemůžeme počítat přímo, protože to vyžaduje znalost simultánního rozložení náhodného vektoru V praxi jsme většinou odkázáni na náhodný výběr rozsahu z dvourozměrného rozložení daného distribuční funkcí Z tohoto dvourozměrného náhodného výběru můžeme stanovit:
(1) |
výběrové průměry |
(2) |
výběrové rozptyly |
(3) |
výběrovou kovarianci |
S jejich pomocí zavedeme výběrový koeficient korelace
Pozámka 4.2. Vlastnosti koeficientu korelace uvedené v této časti se přenášejí i na výběrový koeficient korelace.