Shrnutí

Tato výuková jednotka představuje jeden z možných pohledů na problematiku konstrukce modelů časových řad generovaných náhodnými procesy. V úvodu byly představeny vybrané statistické momenty, které se využívají pro popis vlastností náhodných časových řad. Byly vysvětleny základní rozdíly mezi časovými a souborovými průměry a dále byl čtenář seznámen s pojmy stacionarita a ergodicita, což jsou vlastnosti, které vymezují určité podmnožiny náhodných procesů. Dále byla představena metodika pro konstrukci modelů náhodných časových řad na základě jejich dekompozice na trendovou, periodickou a nesystematickou složku. Alternativní metodou pro konstrukci modelu může být predikce s exponenciálním vyhlazováním, jejíž podstata byla rovněž v této výukové jednotce vysvětlena, přičemž je zde ukázáno, že se jedná vlastně o speciální model typu ARIMA.