Vlastnosti

Karhunenův – Loevův rozvoj má některé vlastnosti, které jej zvýhodňují před jinými typy transformací:

• při daném počtu členů rozvoje poskytuje ze všech možných aproximací nejmenší kvadratickou odchylku;
• při použití kovarianční matice jsou nové transformované proměnné nekorelované; pokud se výskyt vektorů řídí normálním rozložením, zajišťuje nekorelovanost proměnných současně i nezávislost;
• členy rozvoje nepřispívají k aproximaci rovnoměrně, vliv každého z členů uspořádané posloupnosti aproximace se zmenšuje s jeho pořadím určeným velikostí odpovídajících vlastních čísel;
• změna požadavků na velikost střední kvadratické odchylky nevyžaduje přepočítat celý rozvoj, je třeba pouze změnit počet jeho členů.